金融機(jī)構(gòu)管理

第一章導(dǎo)論
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)
一.存款性金融機(jī)構(gòu)（2）
二.非存款性金融機(jī)構(gòu)（4）
三.中央銀行（9）
四.其他金融機(jī)構(gòu)（9）
第二節(jié)金融機(jī)構(gòu)與金融業(yè)的基本功能與運(yùn)行方式
一.金融機(jī)構(gòu)的特殊功能（11）
二.金融體系的6項(xiàng)基本功能（14）
三.金融業(yè)基本功能是隨著條件和環(huán)境的變化而變化的（16）
第三節(jié)金融業(yè)基本功能的重新整合及其演變趨勢
一.金融機(jī)構(gòu)的四大創(chuàng)新變化（17）
二.業(yè)務(wù)分解.功能整合與傳統(tǒng)銀行的衰落（18）
三.基本功能的融合：內(nèi)部分工的發(fā)展與最終產(chǎn)品配送的一體化趨勢（25）
四.金融業(yè)的具體演變趨勢（28）
五.金融業(yè)演變的決定因素與內(nèi)在動力（29）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第二章金融機(jī)構(gòu)業(yè)績的計(jì)且與評估
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)的會計(jì)報(bào)表
一.資產(chǎn)負(fù)債表（33）.
二.損益表（35）
三.現(xiàn)金流量表（37）
第二節(jié)金融機(jī)構(gòu)業(yè)績的計(jì)量
一.金融機(jī)構(gòu)的價值衡量（40）
二.金融機(jī)構(gòu)收益的計(jì)算（44）
第三節(jié)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
一.銀行風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量（61）
二.銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系（68）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第三章金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃與管理
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)的目標(biāo)
一.公司目標(biāo)：管理價值（72）
二.價值增值與增值激勵（73）
第二節(jié)財(cái)務(wù)管理與現(xiàn)代公司戰(zhàn)略
一.金融服務(wù)業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃（76）
二.風(fēng)險(xiǎn)管理框架（87）
三.公司控制戰(zhàn)略（91）
第三節(jié)金融機(jī)構(gòu)的功能定位
一.理財(cái)咨詢業(yè)地位的上升和金融服務(wù)功能的三分法（92）
二.功能分離：醫(yī)療模型的內(nèi)在邏輯（93）
三.金融機(jī)構(gòu)功能分離程
度取決于目標(biāo)市場的選擇（94）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第四章金融產(chǎn)品的定價
第一節(jié)金融產(chǎn)品定價的一般原理
一.獨(dú)立定價方法（98）
二.關(guān)聯(lián)定價方法（103）
第二節(jié)商業(yè)貸款定價與盈利性分析
一.貸款定價方法（107）
二.盈利性分析（112）
第三節(jié)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部定價
一.資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)（118）
二.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價格（124）
附錄貸款定價案例研究
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第五章金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制
第一節(jié)金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
一.市場風(fēng)險(xiǎn)（134）
二.外匯風(fēng)險(xiǎn)（136）
三.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（138）
四.操作風(fēng)險(xiǎn)（139）
五.國家風(fēng)險(xiǎn)（141）
六.其他風(fēng)險(xiǎn)（144）
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的職能
一.作為戰(zhàn)略實(shí)施的工具（145）
二.增強(qiáng)競爭優(yōu)勢的手段（146）
三.衡量資本充足率和償付能力（146）
四.為決策提供支持
（148）
五.為定價政策提供依據(jù)（148）
六.報(bào)告和控制風(fēng)險(xiǎn)
（149）七.管理交易組合（150）
第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程及其組織
一.風(fēng)險(xiǎn)管理過程（151）
二.風(fēng)險(xiǎn)管理組織（154）
第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
一.控制系統(tǒng)的涵義（159）
二.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制系統(tǒng)（160）
三.風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制（164）
附錄巨額損失原因何在？
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第六章銀行貸款與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)銀行貸款理論與貸款種類
一.貸款理論（170）
二.貸款種類及特點(diǎn)（173）
三.銀行貸款
數(shù)額和組合的決定因素（175）
第二節(jié)貸款政策與貸款程序
一.貸款政策（178）
二.貸款程序（181）
第三節(jié)信貸風(fēng)險(xiǎn)
一.違約風(fēng)險(xiǎn)（189）
二.敞口風(fēng)險(xiǎn)（193）
三.追償風(fēng)險(xiǎn)（195）
四.借貸風(fēng)險(xiǎn)與潛在損失（196）
第四節(jié)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理
一.企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析（198）
二.限額系統(tǒng)與信用甄別（207）
三.風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量與評級（207）
四.信用改良（208）
附錄信貸風(fēng)險(xiǎn)管理案例研究
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第七章利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理
第一節(jié)利率敏感性缺口管理
一.利率敏感性缺口（214）
二.利率敏感性缺口管理（215）
三.對利率敏感性缺口管理的評價（221）
第二節(jié)持續(xù)期缺口管理
一.持續(xù)期的概念（223）
二.持續(xù)期缺口（227）
三.持續(xù)期缺
口管理的應(yīng)用（229）
四.凸性一持續(xù)期的修正（233）
五.對持
續(xù)期缺口管理的評價（235）
第三節(jié)金融衍生工具與利率風(fēng)險(xiǎn)管理
一.金融期貨（237）
二.利率期權(quán)（241）
三.利率互換（244）
四.利率保險(xiǎn).貸款期權(quán)與利率的封頂保底（248）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第八章流動性與流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)流動性的來源與應(yīng)用
一.商業(yè)銀行流動性資金的來源（253）
二.商業(yè)銀行流動性資
金的運(yùn)用（256）
三.商業(yè)銀行面臨的流動性問題（257）
四.流動性與盈利性之間的權(quán)衡（259）
五.銀行流動性的功能（261）
第二節(jié)現(xiàn)金匹配
一.商業(yè)銀行資金來源分類及其安排（262）
二.商業(yè)銀行資金
運(yùn)用的分類和安排（263）
第三節(jié)流動性管理
一.流動性管理思想的演變（268）
二.流動性需求的估計(jì)（271）
三.流動性缺口的估算（275）
四.流動性管理策略（276）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第九章資本管理
第一節(jié)銀行資本結(jié)構(gòu)的理論與監(jiān)管
一.銀行資本理論（279）
二.銀行資本充足性（291）
第二節(jié)資本管理
一.市場對銀行股票的估價（303）
二.最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)與當(dāng)前對
銀行股票的估價（307）
三.內(nèi)源資本創(chuàng)造比率（308）
四.股息
一支出比率（311）
五.銀行外源資本（312）
六.資本形成策略
（316）
第三節(jié)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)資本理論
一.風(fēng)險(xiǎn)資本（322）
二.風(fēng)險(xiǎn)資本的測量（323）
三.不同風(fēng)險(xiǎn)
條件下風(fēng)險(xiǎn)資本CAR的測量（328）
四.風(fēng)險(xiǎn)資本CAR的應(yīng)用
——風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績.風(fēng)險(xiǎn)定價和風(fēng)險(xiǎn)資本配置（331）
附錄2001年新《巴塞爾資本協(xié)議》的主要內(nèi)容
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第十章銀行表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新
第一節(jié)表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動力與環(huán)境
一.表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新的外在環(huán)境（344）
二.表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新的內(nèi)在動力（347）
第二節(jié)備用要求權(quán)業(yè)務(wù)
一.貸款承諾（350）
二.票據(jù)發(fā)行便利（353）
第三節(jié)擔(dān)保業(yè)務(wù)
一.保函（356）
二.備用信用證（358)
第四節(jié)金融衍生產(chǎn)品交易
一.遠(yuǎn)期利率協(xié)議（360）
二.互換業(yè)務(wù)（363）
三.期權(quán)（367）
四.期貨（371）
第五節(jié)貸款出售與資產(chǎn)證券化
一.貸款出售（376）
二.資產(chǎn)證券化（378）
第六節(jié)銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與管理
一.表外業(yè)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其管理（386）
二.表外業(yè)務(wù)的
微觀風(fēng)險(xiǎn)及其管理（389）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第十一章銀行再造的演變及其理論基礎(chǔ)
第一節(jié)銀行再造概念與銀行再造的演變
一.銀行再造概念（399）
二.銀行再造的誘因與演變路徑（401）
第二節(jié)銀行再造的理論基礎(chǔ)
一.效能優(yōu)先原則（408）
二.資源集成原則（410）
三.功能（資源）虛化原則（412）
四.銀行流程再造的具體設(shè)計(jì)原則（414）
第三節(jié)銀行再造的發(fā)展階段與類型
一.銀行再造的類型與發(fā)展階段（417）
二.銀行內(nèi)部再造工程
（419）三.銀行內(nèi)部再造工程的擴(kuò)展（422）
四.銀行業(yè)務(wù)外包
（423）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第十二章銀行再造的設(shè)計(jì)原理
第一節(jié)核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的再造
一.后臺運(yùn)作系統(tǒng)的再造（427）
二.前臺運(yùn)作系統(tǒng)的再造（429）
三.分用系統(tǒng)的再造（431）
四.客戶關(guān)系管理（434）
第二節(jié)銀行績效管理系統(tǒng)的再造
一.成本管理制度的變革（438）
二.定價策略的調(diào)整（442）
第三節(jié)業(yè)務(wù)外包
一.銀行技術(shù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)外包（447）
二.外包的逆向運(yùn)用：剩余能力的管理（451）
三.戰(zhàn)略性外包下的銀行再造（453）
四.基于
戰(zhàn)略聯(lián)盟的銀行再造（455）
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
參考文獻(xiàn)