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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　在當(dāng)代學(xué)科發(fā)展中，單純的定性分析已經(jīng)不能滿(mǎn)足科學(xué)研究的發(fā)展需要，定量的分析已經(jīng)越來(lái)越顯示出其生命力。在經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展中，定性的規(guī)范分析與定量的實(shí)證研究相結(jié)合已經(jīng)演變成為重要的發(fā)展方向。而在定量分析中，隨機(jī)過(guò)程理論是研究隨機(jī)現(xiàn)象規(guī)律性的數(shù)學(xué)分支，已被廣泛應(yīng)用于管理及經(jīng)濟(jì)和金融等領(lǐng)域中，并且取得了許多重大的成就。金融領(lǐng)域中的許多現(xiàn)象，如價(jià)格的波動(dòng)、匯率的變化等都滿(mǎn)足隨機(jī)過(guò)程的基本特征。因此，作為現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基石之一的有效市場(chǎng)假定，在某種程度上也是隨機(jī)過(guò)程理論的具體應(yīng)用。比如說(shuō)，作為現(xiàn)代金融理論重要工具的鞅和亞鞅理論與有效市場(chǎng)假定有著及其密切的聯(lián)系，鞅和亞鞅實(shí)際上就是定義在價(jià)格變化獨(dú)立基礎(chǔ)上的隨機(jī)過(guò)程。伍海華教授等編著的《隨機(jī)過(guò)程——金融資產(chǎn)定價(jià)之應(yīng)用》一書(shū)是作者經(jīng)過(guò)多年潛心研究和教學(xué)實(shí)踐的結(jié)晶，全書(shū)分為10章，系統(tǒng)地闡述了隨機(jī)過(guò)程的基本理論及其在金融資產(chǎn)定價(jià)中的應(yīng)用。前5章主要介紹隨機(jī)過(guò)程的基本理論與研究方法，重點(diǎn)討論了馬爾可夫鏈、平穩(wěn)過(guò)程以及在二階矩存在的條件下建立的均方隨機(jī)分析理論，后5章主要給出了鞅、Ito積分及其隨機(jī)微分方程等理論及其在資產(chǎn)定價(jià)理論中的應(yīng)用。本書(shū)可供經(jīng)濟(jì)、金融理論工作者、實(shí)際工作者和院校師生閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《隨機(jī)過(guò)程：金融資產(chǎn)定價(jià)之應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一章基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié) 概率
第二節(jié) 隨機(jī)變量及其分布
第三節(jié) 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
第四節(jié) 矩母函數(shù)和特征函數(shù)
第五節(jié) 條件期望
第六節(jié) 指數(shù)分布
第七節(jié) 收斂性和極限定理
第二章隨機(jī)過(guò)程的基本概念
第一節(jié) 隨機(jī)過(guò)程的定義及其分類(lèi)
第二節(jié) 隨機(jī)過(guò)程的分布及其數(shù)字特征
第三節(jié) 復(fù)隨機(jī)過(guò)程
第四節(jié) 幾種重要的隨機(jī)過(guò)程簡(jiǎn)介
第三章馬爾可夫過(guò)程
第一節(jié) 馬爾可夫鏈的定義及其性質(zhì)
第二節(jié) 馬爾可夫鏈的狀態(tài)分類(lèi)
第三節(jié) 平穩(wěn)分布與遍歷性
第四節(jié) 時(shí)間連續(xù)的馬爾可夫鏈
第四章隨機(jī)分析及均方微分方程
第一節(jié) 二階矩過(guò)程
第二節(jié) 均方極限
第三節(jié) 均方連續(xù)性
第四節(jié) 均方導(dǎo)數(shù)
第五節(jié) 均方積分
第六節(jié) 均方黎曼—司蒂吉斯積分
第七節(jié) 均方導(dǎo)數(shù)與均方積分的分布
第八節(jié) 均方微分方程
第五章平穩(wěn)過(guò)程
第一節(jié) 基本概念
第二節(jié) 平穩(wěn)過(guò)程相關(guān)函數(shù)的性質(zhì)
第三節(jié) 平穩(wěn)正態(tài)過(guò)程與正交增量過(guò)程
第四節(jié) 遍歷性定理
第六章鞅和鞅表示
第一節(jié) 離散鞅
第二節(jié) 連續(xù)時(shí)間鞅
第三節(jié) 鞅軌跡的特征
第四節(jié) 鞅舉例
第五節(jié) 鞅表示
第七章金融市場(chǎng)中的維納過(guò)程和小概率事件
第一節(jié) 隨機(jī)環(huán)境中的微分
第二節(jié) 兩個(gè)一般模型
第三節(jié) 罕見(jiàn)和正常事件的描述
第四節(jié) 小概率事件的模型
第八章隨機(jī)過(guò)程中的積分與Ito定理
第一節(jié) 引言
第二節(jié) Ito積分的理論
第三節(jié) Ito積分的特征
第四節(jié) Ito定理
第五節(jié) 更復(fù)雜情況下的Ito公式
第九章衍生產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)與隨機(jī)微分方程
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 隨機(jī)微分方程的求解
第三節(jié) 隨機(jī)微分方程的主要形式
第十章衍生產(chǎn)品的定價(jià)與偏微分方程
第一節(jié) 構(gòu)造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合
第二節(jié) 偏微分方程的分類(lèi)
附1：運(yùn)用馬爾可夫鏈對(duì)股市走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的實(shí)證分析
附2：預(yù)測(cè)日元匯率的馬爾可夫鏈方法
附3：基于AHP和馬爾可夫鏈的證券分析
參考文獻(xiàn)